モンテカルロ・シミュレーションとは
現在の資産を出発点に、将来の資産額を確率的にシミュレーションする手法です。
- 対象資産の分離: リスク資産（株式・投信: 11,530,000円）のみ市場変動の対象とし、安全資産（預金・不動産・年金: 9,970,000円）は変動なしで固定加算
- 手法: 幾何ブラウン運動（対数正規モデル）でリスク資産の月次リターンを生成し、2,000回のシミュレーションを実行
- パラメータ: 過去の日次リターンから年率の期待リターンとボラティリティ（価格変動の大きさ）を推定。データが60日未満の場合は資産クラス別デフォルト値の加重平均を使用
- P10（悲観）: シミュレーション結果の下位10% — 10回中9回はこれ以上になる水準
- P50（中央）: シミュレーション結果の中央値 — 最も起こりやすい水準
- P90（楽観）: シミュレーション結果の上位10% — 好調時に期待できる水準
この予測は過去のデータに基づく参考値であり、将来のリターンを保証するものではありません。
| 悲観(P10) | 中央(P50) | 楽観(P90) |
|---|
| 1年後 | 19,800,000円 | 22,100,000円 | 24,800,000円 |
| 3年後 | 18,200,000円 | 24,500,000円 | 33,100,000円 |
| 5年後 | 17,500,000円 | 27,800,000円 | 44,200,000円 |
| 10年後 | 16,000,000円 | 36,500,000円 | 82,000,000円 |
| 20年後 | 18,500,000円 | 63,000,000円 | 215,000,000円 |
| 30年後 | 24,000,000円 | 110,000,000円 | 500,000,000円 |
※ デフォルトパラメータ使用（データ蓄積中）
リスク資産 11,530,000円 + 安全資産 9,970,000円（固定）
期待リターン 5.0%/年 ボラティリティ 15.0%/年